Derivate: Märkte und Produkte

Kursleitung

  • Prof. Dr. Alexander Szimayer

    • Professur für Finanzwirtschaft

    • Forschungsschwerpunkte:

      • Financial Econometrics, Mathematical Finance, Economics of Risk and Insurance

Kursinhalt:

    1. Einführung: Terminologie, Überblick über Märkte (1, 2, 8)

    1. Grundlagen der Optionsbewertung (3)

    1. Das Binomialmodell (4)

    1. Das Black-Scholes-Modell (5)

    1. Die Greeks und Hedging (5)

    1. Optionsstrategien (6, 7)

    1. Grundlagen der Forward- und Futures-Bewertung (9)

    1. Hedging mit Futures (1) (10, 11)

    1. Hedging mit Futures (2) (10, 11)

    1. Zinsderivate (13)

    1. Swaps (12)

    1. Exotische Optionen und Zertifikate (14)

Zahlen in Klammern entsprechen den Kapiteln in Chance & Brooks (2010).

Literatur:

  • Don M. Chance und Robert Brooks (2010): “Introduction to Derivatives and Risk Management”, 8. Auflage, South-Western.