Angewandte Ökonometrie II

Kursleitung

• Prof. Dr. Ulrich Fritsche

  • Prof. für VWL, insb. Empirische Wirtschaftsforschung

Kursinhalt:

• Grundlagen und Wiederholung Ökonometrie I

  • Konzept der KQ-Methode

  • Hypothesentests

  • Güte der Regression

  • Gauß-Markow-Annahmen

  • Tests auf Annahmeverletzungen

• Dummyvariablen

• Interaktion von Dummyvariablen

• Binäre Ausprägungen endogener Variablen

• Modelle für binäre Ausprägungen

  • Lineares Wahrscheinlichkeitsmodell (LPM)

  • Logit-Modell

• Panel- oder Longitudinaldaten

• Einfache Modelle für Paneldaten

  • Referenzmodell: Gepooltes KQ-Modell (“pooled OLS”)

  • Modelle mit festen Effekten (“fixed effects”)

    • KQ-Dummy-Variablen-Modell mit festen Effekten (“least squares dummy variable fixed effects”)

    • Modell mit festen Effekten zwischen Gruppen (“within groups fixed effects”)

  • Modell mit zufälligen Effekten (“random effects”)

• Interne und externe Validität

• Beispiele für Verzerrungen

• Instrumentenvariablenschätzung

  • Schätzung mit einem Regressor und einem Instrument: einfacher

  • TSLS-Ansatz

• Erweiterung: Allgemeiner TSLS-Ansatz

• Überprüfung der Validität der Instrumente

• Kausale Inferenz

• Randomisierte kontrollierte Studien

• Alternative Lösungsvorschläge

• Fokus: Differenz-in-Differenzen

• Besonderheiten von Zeitreihen

• Statische und Dynamische Modelle

  • Statisches Modell

  • Modelle mit verzögerten erklärenden Variablen

  • Modelle mit einer verzögerten abhängigen Variablen

  • Allgemeine Formulierung autoregressiver Modelle

• Besondere Eigenschaften und Probleme des Schätzers